کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل سری های زمانی پیشرفته نوشته کرشگاسنر, والتر با ترجمه دکتر عبدالکریم حسین پور, دکتر مسعود باغستانی میبدی توسط انتشارات نور علم با موضوع اقتصاد به چاپ رسیده است.

این کتاب یکی از منابع معتبر و دانشگاهی در حوزه اقتصادسنجی سری‌های زمانی است که برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد، مدیریت، آمار و رشته‌های مالی نوشته شده است.
کتاب ابتدا مبانی سری‌های زمانی را مرور می‌کند و پس از آن وارد مباحث عمیق‌تری مثل هم‌انباشتگی، مدل‌های VAR، ARIMA، GARCH، شوک‌ها، پیش‌بینی و تحلیل ساختاری می‌شود.

معرفی مباحث کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل سری های زمانی پیشرفته

بخش ۱ — مقدمه‌ای بر سری‌های زمانی

تعریف سری زمانی و انواع داده‌ها
توضیح تفاوت داده‌های مقطعی، ترکیبی و سری زمانی.

ایستایی و ناایستایی
چرا بررسی روند، واریانس و میانگین برای مدل‌سازی ضروری است.

آزمون‌های ایستایی
ADF، PP، KPSS و نحوه تفسیر آنها.

بخش ۲ — مدل‌های کلاسیک سری‌های زمانی

مدل‌های خودرگرسیونی (AR)
کاربرد و تخمین مدل AR و تعیین وقفه‌ها.

مدل میانگین متحرک (MA)
تحلیل الگوهای خطا و کاربرد مدل MA.

مدل‌های ترکیبی ARMA و ARIMA
نحوه ایجاد مدل‌های پیش‌بینی با داده‌های ایستا و غیرایستا.

تشخیص الگوها و انتخاب مدل با معیارهایی مثل AIC و BIC

بخش ۳ — هم‌انباشتگی و رگرسیون کاذب

رگرسیون کاذب و مفهوم سری‌های غیرایستا
چرا بدون ایستایی ضرایب قابل اعتماد نیستند.

تبیین مفهوم هم‌انباشتگی
وقتی دو سری زمانی با وجود ناایستایی، رابطه بلندمدت دارند.

روش انگل-گرنجر
آزمون دو مرحله‌ای برای تشخیص هم‌انباشتگی.

روش یوهانسن
روش چندمتغیره برای تشخیص روابط بلندمدت.

بخش ۴ — مدل‌های VAR و تحلیل پویایی‌ها

معرفی مدل VAR
مدل چندمعادله‌ای که روابط متقابل متغیرها را بررسی می‌کند.

شناسایی وقفه‌های بهینه در VAR
انتخاب ساختار مناسب مدل.

تحلیل ضربه – پاسخ (Impulse Response Function)
بررسی واکنش سیستم به شوک‌های اقتصادی.

تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی
سهم هر متغیر در تغییرات آینده.

بخش ۵ — مدل‌های ARCH و GARCH

معرفی ARCH
توضیح نوسانات خوشه‌ای در داده‌های مالی.

مدل GARCH و انواع آن (EGARCH، TGARCH)
برای مدل‌سازی نوسانات نامتقارن و شوک‌های شدید.

کاربرد در بازارهای مالی، بورس و قیمت کالاها

بخش ۶ — روش‌های پیش‌بینی

پیش‌بینی با ARIMA و VAR
انتخاب روش بر اساس ساختار داده.

ارزیابی دقت پیش‌بینی
RMSE، MAE، MAPE و دیگر معیارها.

مدل‌سازی سناریوهای اقتصادی
برای آینده‌پژوهی و تصمیم‌گیری.

بخش ۷ — سری‌های زمانی ساختاری و فیلترها

فیلتر هودریک–پرسکات (HP Filter)
استخراج روند بلندمدت.

فیلتر کالمن و مدل‌های حالت-فضا
تحلیل دینامیک پنهان متغیرها.

بخش ۸ — کاربردهای اقتصادسنجی

تحلیل سیاست‌های پولی و مالی با VAR
بررسی اثر افزایش نرخ بهره یا تغییرات بودجه.

مدل‌سازی قیمت ارز، طلا و بورس
نمونه‌های کاربردی.

تحلیل شوک‌های خارجی مثل نفت، بحران مالی، تورم

3. ویژگی‌های مهم کتاب

ترجمه روان و دانشگاهی
مناسب درس اقتصادسنجی کلان و تحلیل سری‌های زمانی.

مثال‌های عددی متعدد
برای فهم بهتر مفاهیم پیچیده.

قابل استفاده برای پایان‌نامه و پژوهش
خصوصاً در موضوعاتی مثل تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی.

مرجع استاندارد برای دوره‌های ارشد و دکتری